システムトレードで株式投資
システムトレードで株式投資をしています。株システムトレード検証ソフトでトレンドフォロー系・カウンタートレード系のストラテジー構築・バックテストに励んでいます。
順張り型ストラテジーの株システムトレード検証★ブレイクアウト型のシステムトレード検証
■−ブレイクアウトの株システムトレード検証
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■−上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 1 -
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システムトレード（プログラムトレード）機能標準装備です。
逆張り型ストラテジーの株システムトレード検証★5日移動平均乖離率の株システムトレード検証
■−5日移動平均乖離率の株システムトレード検証
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■−5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 −2008年検証結果を反映−
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★25日移動平均乖離率の株システムトレード検証
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■−25日移動平均乖離率×200日移動平均乖離率の株システムトレード検証
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★200日移動平均乖離率の株システムトレード検証
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■−200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 1 -
■−200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 2 -
■−200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 3 -
謹賀新年
新年明けましておめでとうございます。
本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
当ブログを立ち上げてから1年3ヶ月が経過しました。
しかしながら、昨年春以降、新規記事の更新は全く行っていませんでした。
それにも係わらず、連日多くの方々にブログを閲覧して頂きました。
また、ブログ開始から丁度1年経った2009年10月には10万アクセスを達成する事ができました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
当ブログを立ち上げてから1年3ヶ月が経過しました。
しかしながら、昨年春以降、新規記事の更新は全く行っていませんでした。
それにも係わらず、連日多くの方々にブログを閲覧して頂きました。
また、ブログ開始から丁度1年経った2009年10月には10万アクセスを達成する事ができました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
ローソク足をロジック化してみる
株システムトレードでローソク足を使用する場合、ローソク足ひとつひとつをロジック化する必要があります。
ローソク足は株システムトレードに必要か？
チャート分析には欠かせないローソク足ですが、株システムトレードでも有効に機能するのでしょうか？
株システムトレード検証ソフトを無料で使いこなす
株システムトレード検証ソフトを導入したいと思っていても躊躇している人はいると思います。
株を始めたばかりの株初心者の方は、検証ソフトを使いこなせるのか不安かもしれません。
株経験者の方も高価な株システムトレード検証ソフトを導入するのに踏ん切りが付かないかもしれません。
そんな方は、無料で利用できるツールを使って株システムトレードの経験を積む事ができます。
株を始めたばかりの株初心者の方は、検証ソフトを使いこなせるのか不安かもしれません。
株経験者の方も高価な株システムトレード検証ソフトを導入するのに踏ん切りが付かないかもしれません。
そんな方は、無料で利用できるツールを使って株システムトレードの経験を積む事ができます。
移動平均乖離率
移動平均乖離率とは移動平均線と株価（終値）の乖離を%表記した値である。
終値が移動平均線より高い場合には、移動平均乖離率はプラスとなる。
逆に、終値が移動平均線より低い場合には、移動平均乖離率はマイナスとなる。
終値が移動平均線より高い場合には、移動平均乖離率はプラスとなる。
逆に、終値が移動平均線より低い場合には、移動平均乖離率はマイナスとなる。
移動平均線
移動平均線は、過去任意の期間における株価（終値）の平均値を繋いだ線のことである。
5日移動平均線であれば、過去5日間の終値の平均値を繋いだ線となる。
移動平均線はテクニカル分析の指標としてもっとも基本的なものであり、多くの投資家が採用している。
5日移動平均線であれば、過去5日間の終値の平均値を繋いだ線となる。
移動平均線はテクニカル分析の指標としてもっとも基本的なものであり、多くの投資家が採用している。
上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8 -
トレンドフォロー系ストラテジーの検証で以前、ブレイクアウトの検証を行いましたが、そのストラテジーと上昇トレンド型ストラテジーとの比較を全銘柄を対象に行います。
【順張り型ストラテジー：上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8 -】
■−ブレイクアウトの株システムトレード検証を読む
【順張り型ストラテジー：上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8 -】
| エントリー条件 | AND条件 施行タイプ：翌日寄り成 取引方向：ロング ・終値が5日移動平均線以下 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい ・25日ボリュームレシオが65％以上 ・200日移動平均乖離率 30％以上 ・上場全銘柄 |
| イグジット条件 | OR条件 施行タイプ：翌日寄り成 ・200日移動平均乖離率 20％以下 |
| 資金管理条件 | 資産500万円 現物 ・ポジションサイズ：資産の10分の1 ・突入タイミング：過去90日平均サイン点灯数3倍以上 ・売買優先順位：10日平均売買代金降順 |
マーケットインパクト
マーケットインパクトとは自らの売買行動によって生じる価格変動のことである。
つまり、市場での流動性が不十分な銘柄等に対しエントリーした場合、自分自身の売買行動が売値下落や買値上昇をもたらすことをマーケットインパクトと呼ぶ。
狙い通りの値段で売買できなくなるので、トレーダーにとってリスクとなる。
優秀なストラテジーを構築しても、実運用で失敗するケースは良くある。
マーケットインパクトはその代表的なケースである。
つまり、市場での流動性が不十分な銘柄等に対しエントリーした場合、自分自身の売買行動が売値下落や買値上昇をもたらすことをマーケットインパクトと呼ぶ。
狙い通りの値段で売買できなくなるので、トレーダーにとってリスクとなる。
優秀なストラテジーを構築しても、実運用で失敗するケースは良くある。
マーケットインパクトはその代表的なケースである。
株システムトレード検証ソフト 人気ランキング
当ブログ経由の株システムトレード検証ソフト公式HPへのアクセスランキングです。
【集計期間2008年12月〜2009年3月】
※検証くんは販売を終了致しました。
【集計期間2008年12月〜2009年3月】
| 人気順位 | 検証ソフト | 公式HP トップページ | アクセスの割合 |
 | イザナミ | 38% | |
 | 検証くん | 38% | |
 | パイロン | 24% |
カウンタートレード
カウンタートレードとは逆張り型のトレーディング手法のことである。
相場の行き過ぎを判断して株価下落時に買いから入って、反発時に売り抜けるシステムトレード手法。
また、株価上昇時にカラ売りし、反落時に買い戻すトレードもカウンタートレードと言える。
相場の行き過ぎを判断して株価下落時に買いから入って、反発時に売り抜けるシステムトレード手法。
また、株価上昇時にカラ売りし、反落時に買い戻すトレードもカウンタートレードと言える。
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目次
■−システムトレードとは？
■−システムトレード長所短所
■−検証する意義
■−資金量を加味した検証
■−バックテストについて
■−ストラテジーの構築
■−ストラテジーの検証結果について
■−全銘柄を売買対象とすべきか？
■−売買対象とすべき銘柄
■−銘柄選別の重要性
■−誰でもわかるチャートの見方
■−カウンタートレードで重視していること
■−カウンタートレード向きの相場とは
■−トレンドフォロー系ストラテジーの株システムトレードについて
■−相場判定条件
■−株システムトレードを開始する前に
■−検証ソフトの導入について
■−株システムトレード検証ソフト 人気ランキング
■−株システムトレード検証ソフトを無料で使いこなす
■−検証ソフトの必要性
■−下落相場での対応 - 1 -
■−下落相場での対応 - 2 -
■−下落相場での対応 - 3 -
■−08年10月大暴落について
■−将来のイメージ
■−システムトレード長所短所
■−検証する意義
■−資金量を加味した検証
■−バックテストについて
■−ストラテジーの構築
■−ストラテジーの検証結果について
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株式投資用語・格言集
★ システムトレード用語集
■−カウンタートレード
■−カーブフィッティング
■−ショート −取引方向−
■−ストラテジー
■−バックテスト
■−ブレイクアウト
■−ペイオフレシオ
■−ポジションサイズ −資金管理条件−
■−マーケットインパクト
■−ロング −取引方向−
■−対象銘柄 −エントリー条件−
■−突入タイミング −資金管理条件−
★ チャート用語集
■−上値抵抗線
■−下値支持線
■−トレンドライン
★ テクニカル指標
■−移動平均乖離率
■−移動平均線
■−ストキャスティクス
■−バリンジャーバンド
★ 格言
■−休むも相場なり
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Author:本上武士
株暦約10年です。 システムトレードは2007年後半から取り組んでいます。 よろしくお願いします。
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