システムトレード長所短所 - システムトレードで株式投資

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システムトレード長所短所

1.システムトレード長所
2.システムトレード短所
3.システムトレード長所短所について、ウィキペディアより引用

アンティークな時計


システムトレード長所


投資を行う上で最も大切な要因として、感情のコントロールがあると思います。

感情的な投資判断を除去できることが、システムトレードの最大のメリットと言えるかもしれません。


システムトレード短所


反面、システムトレードは爆発的に資金を増やすことは苦手かもしれません。

裁量トレードでは、デイトレードやスキャルピング等で短期間に資産を倍増することも可能だからです。

例えば一方的な上昇相場では、レバレッジ運用しながら短期間に資金を回すことで、雪だるま式に資産を増やすことも可能です。

結局、どちらが良いかは、その時の相場やご自身の性格次第だったりします。


システムトレード長所短所について、ウィキペディアより引用


『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用

主な長所は、感情的な投資判断を除去できること。

数多の銘柄の中から自身の判定ポイントに到達した銘柄を抽出しやすいこと。

作成した売買ルールを過去の株価データを用いて検証し評価する事ができること。

また先物・オプション取引戦略をとる場合や裁定取引ポジションを取る場合は最適のポートフォリオを計算するうえで便利である。



主な短所は、過去に無い相場に遭遇したり、とりわけ統計的に検定除外されてしまうほどめったに発生しない局面でのリスク(テイルリスク)に脆弱なこと。

また過度な最適化、売買ルールが一般に浸透すると、効果が低下したり逆に損失を出すこと、例えば日本で利益のでるシステムが米国では損失をだすことがある。

市場や個別銘柄に大きなトレンドが発生している場合、それに適合しないシステムで分析していることに気が付かないと思わぬ損失(利益逸失)を招くことがある。

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