カーブフィッティング - システムトレードで株式投資

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カーブフィッティング

カーブフィッティングとは過剰な最適化のことである。

ストラテジーを構築する際、過去の相場から良い成績が得られるように、偏りが生じるほど過剰に最適化する事を指す。



カーブフィッティングしているかどうかの確認としては、バックテストを行うことが最も重要である。

エントリー条件やイグジット条件で使用しているテクニカル指標等のパラメータを何度も変化させてバックテストを行う。

脆弱なストラテジーは多少の変化でシステムトレード検証結果が著しく悪化する。


また、バックテストした際、運用資金が少ないとシステムトレード検証結果が安定しない事がある。

これはエントリー条件を満たした銘柄群から売買対象として選択された銘柄数がサイン点灯銘柄数より少なくなるため、本来望まれる確率でトレードが成功しない可能性が高まるからである。

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