マーケットインパクト - システムトレードで株式投資

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マーケットインパクト

マーケットインパクトとは自らの売買行動によって生じる価格変動のことである。


つまり、市場での流動性が不十分な銘柄等に対しエントリーした場合、自分自身の売買行動が売値下落や買値上昇をもたらすことをマーケットインパクトと呼ぶ。

狙い通りの値段で売買できなくなるので、トレーダーにとってリスクとなる。


優秀なストラテジーを構築しても、実運用で失敗するケースは良くある。

マーケットインパクトはその代表的なケースである。

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