5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 - システムトレードで株式投資

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5日移動平均乖離率の株システムトレード検証

5日移動平均乖離率の株システムトレード検証をします。

【逆張り型ストラテジー:5日移動平均乖離率の株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・5日移動平均乖離率 -15%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上
 ・上場全銘柄 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:14日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順



資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 8,738,141 3.8% 0 86.3% 74.8%
1999 12,121,889 2.7% -69,394 85.6% 141.0%
2000 13,029,077 10.7% -13,200 79.1% 160.3%
2001 7,761,250 6.8% -501,000 70% 45.2%
2002 6,042,651 17.9% -154,000 65.1% 17.8%
2003 12,185,431 4.0% -209,160 78.6% 139.5%
2004 9,536,147 14.9% -64,000 74.3% 89.4%
2005 6,747,219 11.7% 73,635 69.1% 36.4%
2006 12,894,971 5.3% -193,522 77.1% 154.0%
2007 1,971,209 64.8% 0 50% -60.6%


2006年までは有効なストラテジーでしたが、2007年は機能してません。

しかも、相当な負けっぷりです。


このストラテジーのエントリー条件がいけないのでしょうか?


一般的にエントリー条件を厳しくすれば、勝率は上げることができます。

しかし、エントリー数が激減してしまう事があるのでバランスが大事です。


今回検証した『5日移動平均乖離率 -15%以下』という条件はこれでもかなり厳しいので、さらに厳しくすることはあまり気がすすみません。


それではどうしたら良いでしょうか?


良い方法があります。

それは、資金管理条件を調整することです。

たったひとつパラメータを変更するだけで、結果は大きく改善されます。




【逆張り型ストラテジー:5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 パラメータ変更後】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・5日移動平均乖離率 -15%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:14日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 7,425,065 0.3% 0 97.7% 48.5%
1999 9,378,904 1.7% -53,274 93.1% 86.5%
2000 1,2047,098 6.2% 88,060 88.8% 142.7%
2001 6,564,977 3.8% -307,000 79.4% 25.2%
2002 5,207,272 8.2% 0 68.4% 4.1%
2003 7,649,770 2.6% 0 88.2% 53.0%
2004 9,337,421 3.3% 0 89.5% 86.7%
2005 5,531,584 3.3% 0 59.1% 10.6%
2006 14,470,964 5.3% 0 90.9% 189.4%
2007 5,793,927 4.5% 0 67.3% 15.9%



銘柄の値動きだけでなく相場全体の強弱を条件に加えることで、運用成績は改善されます。


相場が弱い時に集中投資して反発局面でイグジットすることで、運用成績は安定します。


さらに素晴らしいことはドローダウンを抑えることができることです。

利回りばかりに目が行きがちですが、大事なのは実運用できるストラテジーなのか?と言う事です。


つまりトレードする上で精神的に追い込まれることのないよう、含み損を抱えないストラテジーが大事となってきます。

その為にはドローダウンは10%以下に抑えたいところです。


相場判定条件の追加により、最強ストラテジーの構築が実現できます。


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■-5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証
■-5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 -2008年検証結果を反映-
■-5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証 -2008年検証結果を反映-

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2008-10-06 02:01 | from ゆうや

ゆうや様へ

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2008-10-06 02:20 | from 本上武士

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