5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証 - システムトレードで株式投資

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5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証

5日移動平均乖離率の株システムトレード検証(過去記事)の続きです。

■-5日移動平均乖離率の株システムトレード検証を読む


前回は相場判定条件を追加することで、勝率やドローダウンを改善する方法を検証しました。

今回は他の指標との組み合わせにより、より強固なストラテジーを構築することができるかを検証します。


私の好きな指標にボリンジャーバンドがあります。

5日移動平均乖離率とボリンジャーバンドのコンビネーションによりストラテジーがどのように変化するのか検証してみます。


【逆張り型ストラテジー:5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・5日移動平均乖離率 -15%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上
 ・上場全銘柄
 ・終値が25日ボリンジャーバンド-2σを下抜け 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:14日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順



資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
1999 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2000 7,508,554 0.7% 0 93.6% 50.2%
2001 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2002 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2003 5,307,730 0.0% 0 100.0% 6.2%
2004 7,448,394 1.0% 0 97.8% 49.0%
2005 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2006 9,293,997 1.3% 0 93.0% 85.9%
2007 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0%


ドローダウンも勝率も非常に優秀です。

しかし、その代償としてエントリー数が激減してしまいました。

この結果をどう受け止めるかは、人それぞれです。


しかし、複数のストラテジーを並行稼動させる場合、数本は大暴落用のストラテジーを用意しておくべきだと思います。

1年に1回もシグナル点灯しないような高勝率のストラテジーを用意しておくのも良い戦略だと思います。


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