200日移動平均乖離率の株システムトレード検証 - システムトレードで株式投資

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200日移動平均乖離率の株システムトレード検証

200日移動平均乖離率の株システムトレード検証をします。

【逆張り型ストラテジー:200日移動平均乖離率の株システムトレード検証】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・200日移動平均乖離率 -50%以下
 ・東証一部時価総額上位500銘柄 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均乖離率を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の5分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


中長期投資を目的とするので、下記のように条件設定しています。

・現物取引のみ

・検証期間は年次毎ではなく通期複利とする

・イグジット条件は「利食いxx%」や「期限切れ」を使用せず、チャートに判断を委ねる

・銘柄を東証一部時価総額上位銘柄に限定

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/19》
資産 最大DD 最終含益 勝率 利益率
2008 19,517,817 39.3% -2,488,300 62.7% 240.5%

平均利益=31.50%
平均損失=-25.60%
ペイオフレシオ=1.23
期待値=10.18%
平均保有日数=99.36日
最大ノーポジ期間: 705日


ストラテジーとしては非常にシンプルですが良い成績です。

相場判定条件を使用していないにもかかわらず、上手く資産運用できている理由は何でしょうか?


銘柄を東証一部時価総額上位銘柄に絞ったことが、最大の勝因でしょう。

この結果から、銘柄選択の重要性が理解できると思います。

全銘柄で検証したら、このような結果にはなりません。


相場判定条件を使用しなくても良いストラテジーの構築は可能です。



現物運用なのでドローダウンはレバレッジ運用程重要ではありませんが、もう少し改善したいところです。


それと、10年以上の長期運用という事を考えると、もう少し利益率を上げたいですね。


ということで。。。

ストキャスティクスとのコンビネーションによりどれだけ改善するか検証してみます。


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■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 1 -
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