200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 1 - - システムトレードで株式投資

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 1 -

200日移動平均乖離率の株システムトレード検証(過去記事)の続きです。

■-200日移動平均乖離率の株システムトレード検証を読む


前回は東証一部の時価総額上位銘柄に絞ったスイングトレード用逆バリストラテジーを検証しました。

今回はストキャスティクスとの組み合わせにより、より強固なストラテジーを構築することができるかを検証します。


【逆張り型ストラテジー:200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・200日移動平均乖離率 -50%以下
 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 ・ストキャスティクス%K(1825日)が5%以下 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均乖離率を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の5分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/19》
%K 資産 最大DD 最終含益 勝率 利益率
5年 53,865,900 19.4% -6,045,900 70.0% 856.4%

平均利益=58.74%
平均損失=-22.06%
ペイオフレシオ=2.66
期待値=34.50%
平均保有日数=99.48日
最大ノーポジ期間: 1,059日


ストキャスティクスを使用して銘柄毎に底値付近でエントリーするよう、ストラテジーをカスタマイズしました。


移動平均乖離率にストキャスティクスの条件を追加しただけのストラテジーですが十分な結果がでました。

ドローダウンが改善した他、平均利益・ペイオフレシオ・期待値等大きく改善しました。

その結果、利益率が爆発的に良くなっています。



ストキャスティクスのパラメータは通常5日か9日を使用します。

それに対して今回は5年(1825日)とパラメータを極端に長く設定しました。


ストラテジーは日頃の検証から産まれるアイデアにより、いくらでも改善できます。

検証を何度も何度も繰り返すことにより、誰でもすばらしいストラテジーを構築することができます。



次回は基本的な条件は変えずに、さらにストラテジーを強固にできるか検証します。

★関連記事
■-200日移動平均乖離率の株システムトレード検証
■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 2 -
■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 3 -

スポンサードリンク

コメント
非公開コメント

ブログランキング・にほんブログ村へ

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。