200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 2 - - システムトレードで株式投資

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200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 2 -

200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 1 -(過去記事)の続きです。

■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 1 -を読む


前回は200日移動平均乖離率とストキャスティクスとの組み合わせにより、強固なストラテジーを構築することができるのかを検証しました。


今回はパラメータを変化させることで、さらに強固なストラテジーが構築できるかを検証してみます。


【逆張り型ストラテジー:200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 2 -】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・200日移動平均乖離率 -50%以下
 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 ・ストキャスティクス%K(2190日)が5%以下 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均乖離率を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の5分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/19》
%K 資産 最大DD 最終含益 勝率 利益率
6年 43,300,850 8.8% -5,752,600 66.7% 650.9%

平均利益=67.53%
平均損失=-16.20%
ペイオフレシオ=4.17
期待値=39.62%
平均保有日数=106.87日
最大ノーポジ期間: 1,059日

ストキャスティクス%Kのパラメータを6年(2190日)にしたストラテジーです。

ドローダウンやペイオフレシオ等は大きく改善しましたが、パフォーマンスは若干下がりました。

ストキャスティクス%Kのパラメータをこれ以上延長すると安定はしますが、パフォーマンスは下がってしまいます。



ストキャスティクス%Kのパラメータを4年(1460日)に設定した場合はどう変化するでしょうか?

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/19》
%K 資産 最大DD 最終含益 勝率 利益率
4年 70,310,400 17.0% -6,003,800 78.3% 1186.1%

平均利益=48.28%
平均損失=-22.64%
ペイオフレシオ=2.13
期待値=32.86%
平均保有日数=92.2日
最大ノーポジ期間: 1,059日


4年(1460日)の方がパフォーマンスは良くなりました。

しかし、ドローダウン等は悪化してしまいました。


ストキャスティクス%Kのパラメータを1~7年に設定した検証結果をまとめてみました。

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/19》
%K 資産 最大DD 最終含益 勝率 利益率
1年 14,663,417 29.2% -2,512,000 58.6% 143.0%
2年 66,760,733 17.9% -8,574,600 67.7% 1063.7%
3年 62,970,700 17.0% -10,922,500 70.0% 940.9%
4年 70,310,400 17.0% -6,003,800 78.3% 1186.1%
5年 53,865,900 19.4% -6,045,900 70.0% 856.4%
6年 43,300,850 8.8% -5,752,600 66.7% 650.9%
7年 23,080,550 8.5% -1,313,600 68.0% 335.3%


ストキャスティクス%Kのパラメータを2年以上に設定すれば、200日移動平均乖離率の単独ストラテジーよりもパフォーマンスが向上することがわかります。



今回の検証結果を見ると、パフォーマンスの向上を優先するのか、ドローダウンの改善を優先するのかで、構築するストラテジーのパラメータが変わってきます。


どちらを選択するかは投資家の好みの問題だと思います。


個人的には長期投資の場合、ある程度のドローダウンは受け入れてパフォーマンスを優先したいと思っています。


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■-200日移動平均乖離率の株システムトレード検証
■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 1 -
■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 3 -

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