25日移動平均乖離率の株システムトレード検証 - システムトレードで株式投資

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25日移動平均乖離率の株システムトレード検証

25日移動平均乖離率の株システムトレード検証をします。

【逆張り型ストラテジー:25日移動平均乖離率の株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・25日移動平均乖離率 -25%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上
 ・上場全銘柄 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:60日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順



資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 10,882,889 0.0% 0 100.0% 117.7%
1999 9,138,246 1.9% -284,053 88.2% 77.1%
2000 14,330,583 8.7% -399,630 87.5% 178.6%
2001 11,202,160 7.4% -510,486 87.9% 113.8%
2002 7,441,753 4.0% 0 93.6% 48.8%
2003 9,032,718 0.0% -485,936 91.7% 70.9%
2004 9,459,361 12.2% 0 86.6% 89.2%
2005 5,669,795 8.1% 0 92.0% 13.4%
2006 13,613,000 21.7% -633,500 87.3% 159.6%
2007 10,328,168 7.3% -1,403,394 80.0% 78.5%
2008 527,369 91.3% 0 57.8% -89.5%


システムトレードの第一人者である斉藤正章氏や、3点チャージ投資法で有名な明地文男氏の影響なのか、25日移動平均乖離率を採用しているシステムトレーダーは、かなり多いように感じられます。

25日移動平均乖離率を主軸にしているシステムトレーダーにとって、2008年の相場は散々だったかもしれません。



今回検証したストラテジーは25日移動平均乖離率を使用したストラテジーとしては、最もシンプルなストラテジーです。

100年に一度の大暴落と言われる2008年の相場に合わせてストラテジーをカスタマイズすれば、運用成績は安定はするものの、利益はかなり縮小してしまうでしょう。


100年に一度の大暴落という事が真実ならば、今後99年間は今回検証したストラテジーだけでもかなりのパフォーマンスになるはずです。


しかし、今回検証したストラテジーは私には貧弱に映ってしまいます。


25日移動平均乖離率を主軸としたストラテジーを作成する場合、短期カウンタートレードとして採用するには期間が長すぎるし、中長期カウンタートレードとしては短すぎる印象を私は受けます。



25日移動平均乖離率を使用する際は、いくつかの補助条件でサポートする必要があるでしょう。



次にいくつか条件を追加して、ストラテジーがどれだけ強化するか検証してみます。


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