25日移動平均乖離率×2本の移動平均線の株システムトレード検証 - システムトレードで株式投資

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

25日移動平均乖離率×2本の移動平均線の株システムトレード検証

25日移動平均乖離率の株システムトレード検証(過去記事)の続きです。

■-25日移動平均乖離率の株システムトレード検証を読む


前回は25日移動平均乖離率を使用したシンプルな条件の逆バリストラテジーを検証しました。


今回は2本の移動平均線を使用して、強固なストラテジーを構築することができるかを検証します。


【逆張り型ストラテジー:25日移動平均乖離率×2本の移動平均線の株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・25日移動平均乖離率 -25%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上
 ・上場全銘柄
 ・移動平均線25日が200日より大きい 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:60日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順



資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 5,761,713 0.0% 0 100.0% 15.2%
1999 6,198,324 0.0% 0 100.0% 24.0%
2000 8,959,338 5.7% 0 92.6% 79.2%
2001 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2002 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2003 7,024,897 0.0% -54,000 97.8% 39.4%
2004 7,027,388 5.6% 0 90.9% 40.5%
2005 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2006 8,079,817 7.0% 0 96.3% 61.6%
2007 5,486,122 7.6% 0 69.2% 9.7%
2008 6,134,890 12.4% 0 84.4% 22.7%


チャートの強弱を意識したストラテジーを構築しました。


チャートのトレンドが崩れていない銘柄に絞ったストラテジーを構築する為、2本の移動平均線を使用しました。

具体的に言うと、短期移動平均線として25日移動平均線を、長期移動平均線として200日移動平均線を採用しています。


エントリー条件として、株価が暴落中にも係わらず、短期移動平均線が長期移動平均線をデッドクロスしていない銘柄に絞った条件を追加しています。



反発力が弱く、さらに暴落する懸念のある銘柄のチャートはある程度決まった形をしているので、それら銘柄を外したストラテジーを構築すことは、カウンタートレードをする上で非常に重要なファクターです。


チャートを意識してストラテジーを構築すれば、今回のような非常にシンプルなストラテジーでも、2008年の大暴落相場を含め、安定的な結果を叩き出すことができます。


今回の検証により、チャートを意識した銘柄選別が如何に重要かが理解できると思います。



次回も引き続き25日移動平均乖離率の検証を続けたいと思います。


★関連記事
■-25日移動平均乖離率の株システムトレード検証
■-25日移動平均乖離率×200日移動平均乖離率の株システムトレード検証
■-25日移動平均乖離率×5日移動平均乖離率の株システムトレード検証

スポンサードリンク

コメント
非公開コメント

ブログランキング・にほんブログ村へ

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。