25日移動平均乖離率×200日移動平均乖離率の株システムトレード検証 - システムトレードで株式投資

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25日移動平均乖離率×200日移動平均乖離率の株システムトレード検証

25日移動平均乖離率×2本の移動平均線の株システムトレード検証(過去記事)の続きです。

■-25日移動平均乖離率×2本の移動平均線の株システムトレード検証を読む


前回は25日移動平均乖離率と2本の移動平均線を使用した逆バリストラテジーの株システムトレード検証を行いました。


今回も類似したケースですが、2本の移動平均線の代わりに終値と移動平均線との位置関係を使用して、強固なストラテジーを構築することができるかを検証します。


【逆張り型ストラテジー:25日移動平均乖離率×200日移動平均乖離率の株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・25日移動平均乖離率 -25%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上
 ・上場全銘柄
 ・200日移動平均乖離率が-30%以上 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:60日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順



資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 5,891,713 0.0% 0 100.0% 17.8%
1999 6,097,915 2.4% 0 95.0% 22.0%
2000 8,839,813 7.4% 0 91.3% 76.8%
2001 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2002 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2003 7,024,897 0.0% -54,000 97.8% 39.4%
2004 7,379,461 1.1% 0 96.2% 47.6%
2005 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2006 9,005,538 0.6% 0 98.9% 80.1%
2007 5,518,864 8.0% 0 69.0% 10.4%
2008 6,254,055 12.1% 0 87.3% 25.1%


今回もチャートの強弱を意識したストラテジーを構築しています。


チャートのトレンドは下降しつつも、まだ完全にはチャートの形が下を向いていない銘柄を選択するようなストラテジーを構築しています。


検証結果は前回検証したストラテジー同じような結果になりました。




このように複数の類似したストラテジーを構築・比較することにより、カーブフィッティングの検証にも役立つのではないかと思っています。


次回は今回とはエントリータイミングの異なる25日移動平均乖離率の検証をしたいと思います。


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