25日移動平均乖離率×5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 - システムトレードで株式投資

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25日移動平均乖離率×5日移動平均乖離率の株システムトレード検証

今まではカウンタートレードの中でも、下落局面でエントリーするストラテジーについて検証していました。

今回はエントリーするタイミングを下落中ではなく、反発直後としたストラテジーを検証してみます。


【逆張り型ストラテジー:25日移動平均乖離率×5日移動平均乖離率の株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・25日移動平均乖離率 -25%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上
 ・上場全銘柄
 ・5日移動平均乖離率 -15%上抜け 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:14日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順



資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 5,672,538 0.0% 0 100.0% 13.5%
1999 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2000 7,603,392 1.4% -225,480 77.1% 47.6%
2001 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2002 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2003 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2004 5,973,710 0.0% 0 100.0% 19.5%
2005 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2006 8,896,927 0.6% 0 96.9% 77.9%
2007 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2008 8,318,882 6.1% 0 81.9% 66.4%


カウンタートレードとしては出現回数は少ないものの、勝率は高く、運用期間も短めに設定してあるので、ストレスの少ないストラテジーといえます。

補助的なストラテジーとして利用価値は高いと思います。


株価暴落中の銘柄を狙うのではなく、暴落の最終局面で株価が上向きつつある銘柄を狙っているので、ドローダウンも優秀です。


エントリータイミングの異なる複数のストラテジーを用意しておくことは、システムトレードで株式投資を行う場合、非常に重要な戦略だと思います。


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コメント
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質問です

お世話になっております。
いつも興味深く記事を拝見しています。
株のシステムトレードもなかなか魅力的ですね!
質問ですが、「資金管理条件」の「突入タイミング:サイン点灯数10個以上」というのは、時価総額上位50銘柄のうち10銘柄以上で買いシグナルが出た場合に、1000万円以内でシグナルが出た銘柄全部にエントリーするということでしょうか?
よろしくお願いします。

2009-01-18 20:05 | from White 225 | Edit

White 225 様へ

おはようございます。
いつもお世話になっています!今後ともよろしくお願いします。

さて、ご質問についての解答ですが、もう仕事に行かなければならないので、今晩回答させて下さい。返答が遅くなり申し訳ありません^^
記事は見直して、各ストラテジーで対象とする銘柄を明確に記述しました。ありがとうございました。

2009-01-20 07:24 | from 本上武士 | Edit

White 225 様へ

こんばんは。ご質問の回答です。
今まで記事にしたストラテジーでは、エントリー条件で指定した銘柄=資金管理条件の突入タイミングで使用する銘柄となります。但し私は、White 225さんのご質問の内容に近いストラテジーも採用しています。機会があれば記事にしますね。
ストラテジーの各条件について、幾つか記事としてアップしました。もう少し書き足したいので週末に追記しますね!
もし、回答のポイントがズレているようでしたら、ご面倒でも再度コメント残して頂けますでしょうか?よろしくお願い致します。
ご質問ありがとうございました♪

2009-01-21 04:38 | from 本上武士 | Edit

本上武士 様

ご回答ありがとうございます。
やはり、サインが出た銘柄が10個以上のとき、
どの銘柄にサインが出たかに関係なく全銘柄の中で10日平均売買代金降順に金額条件の範囲内でエントリーするのではなく、
サインが出た銘柄の中で10日平均売買代金降順に金額条件の範囲内でエントリーするということですね。

2009-01-25 01:00 | from White 225 | Edit

White 225様へ

こんばんは!
White 225さんのおっしゃる通りです。
検証ソフトは便利ですが、自分のアイデア全てを検証できる訳ではないので、仕組みがない時は歯痒いですね!今回のWhite 225さんの質問も私の使用している検証ソフト単独で検証するのは無理です。。。可能なら直ぐ記事としてアップするんですけどね^^

2009-01-26 00:13 | from 本上武士 | Edit

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