5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 -2008年検証結果を反映- - システムトレードで株式投資

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5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 -2008年検証結果を反映-

5日移動平均乖離率の株システムトレード検証を昨年10月に行いましたが、年が明けたので2008年の結果を反映しました。


【逆張り型ストラテジー:5日移動平均乖離率の株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・5日移動平均乖離率 -15%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:14日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順



資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 7,425,065 0.3% 0 97.7% 48.5%
1999 9,378,904 1.7% -53,274 93.1% 86.5%
2000 1,2047,098 6.2% 88,060 88.8% 142.7%
2001 6,564,977 3.8% -307,000 79.4% 25.2%
2002 5,207,272 8.2% 0 68.4% 4.1%
2003 7,649,770 2.6% 0 88.2% 53.0%
2004 9,337,421 3.3% 0 89.5% 86.7%
2005 5,531,584 3.3% 0 59.1% 10.6%
2006 14,470,964 5.3% 0 90.9% 189.4%
2007 5,793,927 4.5% 0 67.3% 15.9%
2008 4,607,693 58.8% 0 67.2% -7.8%


5日移動平均乖離率はあまりにもポピュラーでありながらも優秀なテクニカル指標だと思います。


その5日移動平均乖離率を軸としたストラテジーですが、2007年までは最もシンプルな今回のストラテジーですら、機能していました。


2008年はどうだったでしょうか?

100年に一度とまで言われた2008年の暴落相場でも、勝率はそれ程悪くありませんでした。

しかし、最大ドローダウンが58.8%となり、運用するには厳しい結果となりました。


それではボリンジャーバンドを追加した暴落用のストラテジーでは、どのような結果になったのでしょうか?



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