5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証 -2008年検証結果を反映- - システムトレードで株式投資

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5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証 -2008年検証結果を反映-

5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 -2008年検証結果を反映-(過去記事)の続きです。

■-5日移動平均乖離率の株システムトレード検証 -2008年検証結果を反映-を読む


前回の記事では、以前検証した5日移動平均乖離率の検証結果に2008年の結果を反映しました。

今回は5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証結果に2008年の結果を反映してみます。


【逆張り型ストラテジー:5日移動平均乖離率×ボリンジャーバンドの株システムトレード検証】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・5日移動平均乖離率 -15%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上
 ・上場全銘柄
 ・終値が25日ボリンジャーバンド-2σを下抜け 
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・利食い:含み益5%
 ・期限切れ:14日経過
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:定額50万円
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順



資産 最大DD 最終含益 勝率 年利
1998 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
1999 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2000 7,508,554 0.7% 0 93.6% 50.2%
2001 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2002 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2003 5,307,730 0.0% 0 100.0% 6.2%
2004 7,448,394 1.0% 0 97.8% 49.0%
2005 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0.0%
2006 9,293,997 1.3% 0 93.0% 85.9%
2007 5,000,000 0.0% 0 0.0% 0%
2008 9,304,910 3.3% 0 91.3% 86.1%


大暴落用のストラテジーですが、2008年も素晴らしい結果となりました。

このストラテジーの結果だけで判断するならば、2008年の大暴落も、過去何回も訪れた暴落相場と何ら変わらないと言えなくもないです。

過去10年で4回も同じような大きな成果を得る事が出来たのですから。


相場全体が大暴落している時にターゲットを絞ってエントリーするストラテジーを構築すれば、大きく負けることがなくなるだけでなく、非常に効率的な資産運用ができるようになると思います。


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