200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 3 - - システムトレードで株式投資

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200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 3 -

200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 2 -(過去記事)の続きです。

■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 2 -を読む


200日移動平均乖離率を使用したストラテジーは、対象とする銘柄を東証一部時価総額上位銘柄に限定していました。

それは、今まで存在すら知らなかったような小型株を中長期に渡り保有するのは、倒産リスクも高く、精神的に厳しいだろうと言う考えからです。


しかしながら、検証結果が良ければ、そのストラテジーを採用したいという考え方もあるかもしれません。


今回は対象とする銘柄を東証一部時価総額上位500銘柄に限定せず、上場全銘柄としてストラテジーを検証してみます。


【逆張り型ストラテジー:200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 3 - 】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・200日移動平均乖離率 -50%以下
 ・終値100円以上
 ・10日平均売買代金1億円以上
 ・上場全銘柄
 ・ストキャスティクス%K(2190日)が5%以下
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均乖離率を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の10分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数10個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


ストキャスティクス%Kのパラメータを4~6年に設定した検証結果です。

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
%K 資産 最大DD 最終含益 勝率 利益率
4年 16,822,951 15.8% -7,610,954 71.4% 84.2%
5年 22,547,292 8.0% -4,753,990 75.4% 255.8%
6年 13,537,334 7.6% -756,000 81.8% 155.6%


検証結果は、予想通り東証一部時価総額上位500銘柄に銘柄を選別した方が良かったです。


しかし、それ程悪い結果にもなりませんでした。

利益率が低すぎますが、マイナスになる事はありませんでした。

ドローダウンも優秀です。



今回検証したストラテジーは採用するには至りませんが、検証をすること自体は無駄ではありません。

数々のアイデアを検証した結果、採用に至るストラテジーはごく一部です。


気になる指標があれば、検証する癖を付けることはシステムトレードをする上で大事なことです。

その際は闇雲にバックテストするよりも、ストラテジーのイメージをある程度固めてから検証すると、より良い成果が生まれると思います。


★関連記事
■-200日移動平均乖離率の株システムトレード検証
■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 1 -
■-200日移動平均乖離率×ストキャスティクスの株システムトレード検証 - 2 -

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2013-10-30 18:34 | from -

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