トレンドフォロー系ストラテジーの株システムトレードについて - システムトレードで株式投資

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トレンドフォロー系ストラテジーの株システムトレードについて

トレンドフォロー型、いわゆる順張り投資のシステムトレードでの一般的な特徴としては、


・勝率が低い
・ペイオフレシオが高い


等が挙げられると思います。


そして代表的なトレンドフォロー型ストラテジーで使用される指標はブレイクアウトだと思います。


例を挙げると、

エントリー条件:過去xx日間の高値を更新

イグジット条件:過去xx日間の安値を更新

といった条件で構築されたストラテジーです。


エントリー条件で使用するパラメータの期間を長くすればするほど成績は良くなりますが、それでも逆張り型ストラテジーと比較すると、勝率等はかなり悪いです。


それは高値を更新した場合にエントリーするというタイミングの悪さが理由のひとつだと思います。


ですので、私が採用するトレンドフォロー型ストラテジーではブレイクアウトは使いません。


もっと良いエントリータイミングがあると思います。

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2009-02-11 16:26 | from HIRO | Edit

HIRO様へ

相互リンクのご依頼ありがとうございます♪
リンクを貼らして頂きましたのでご確認願います。
これからもよろしくお願いします☆

2009-02-11 22:52 | from 本上武士 | Edit

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