ブレイクアウトの株システムトレード検証 - システムトレードで株式投資

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ブレイクアウトの株システムトレード検証

今回はオーソドックスなブレイクアウトのストラテジーについて株システムトレード検証してみます。


【順張り型ストラテジー:ブレイクアウトの株システムトレード検証】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が過去180日間の最高値を更新
 ・上場全銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が過去30日間の最安値を更新
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の10分の1
 ・突入タイミング:過去90日平均サイン点灯数3倍以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
14,966,992 5.0% 0 38.5% 4.22 199.3%


トレンドフォロー系ストラテジーの最大の長所は、上昇相場でエントリーすることだと思います。

順張り投資なのでドローダウンに神経質にならなくて良いです。

含み損を抱えなくても良いと言うことは、投資家にとって非常に有利な条件です。



今回のブレイクアウトを使用したシステムトレード検証結果は、悪くはないかもしれません。

しかし、上昇相場で得られる利益としてはちょっと不満です。

もう少しアレンジしたい所ですが、ブレイクアウト型の順張り投資はあまり好きではありません。

次回の記事ではチャートを使ってエントリータイミングを工夫したいと思います。


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