上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 1 - - システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 1 -

トレンドフォロー系ストラテジーの中から、チャートを意識した上昇トレンド型の株システムトレード検証を今回は行いたいと思います。


まず最初にシンプルな上昇トレンド型ストラテジーの株システムトレード検証をしてみます。

トレンドフォロー系の代表的なテクニカル指標である移動平均線を使用します。


【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 1 -】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上

 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均線を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の10分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
15,327,291 5.0% 1,158,000 35.3% 3.40 229.7%


非常にシンプルな上昇トレンド型ストラテジーですが、ブレイクアウト型ストラテジーの検証結果を利益率で上回りました。


もう少し条件を工夫して、より良いストラテジーを構築してみたいと思います。


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