上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 2 - - システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 2 -

前回はチャートを意識したシンプルな上昇トレンド型のシステムトレード検証をしました。


今回は前回検証したストラテジーのエントリータイミングを工夫したトレンドフォロー型ストラテジーの株システムトレード検証をしてみます。


【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 2 -】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が5日移動平均線以下
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上
 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均線を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の10分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
25,489,967 6.98% 2,004,300 35.2% 4.36 449.8%


上昇相場でトレードする際、買いのタイミングで代表的なものに押し目買いがありますが、今回はそのタイミングでエントリーするよう、ストラテジーに条件を追加しました。

エントリータイミングをちょっといじっただけですが、パフォーマンスはかなり良くなりました。


次回は、力強く上昇トレンドを形成している株だけを売買対象としたストラテジーの構築をしてみます。


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