上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 3 - - システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 3 -

前回はシンプルな上昇トレンド型ストラテジーから、押し目でエントリーするよう意識したストラテジーに工夫した株システムトレード検証をしました。


今回は上昇トレンドを形成している銘柄群から、力強く上昇している銘柄のみを売買対象としたトレンドフォロー型ストラテジーの株システムトレード検証をしてみます。


【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 3 -】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が5日移動平均線以下
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上
 ・200日移動平均乖離率 20%以上
 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均線を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の10分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
37,691,293 5.61% 2,181,000 35.8% 5.37 697.4%


上昇トレンドを形成している銘柄の中でも、上昇の初動を捉えるのではなく、ある程度上昇している銘柄に対してエントリーするよう条件を追加しました。

運用成績は勝率こそ殆ど変わりませんが、ペイオフレシオや利益率はさらに良くなりました。


次回は、今回追加したパラメータを少しずつ変更してストラテジーの最適化を図ってみます。


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