上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 4 - - システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 4 -

200日移動平均乖離率を用いて、上昇トレンドを形成している銘柄群から、力強く上昇している銘柄のみを売買対象としたトレンドフォロー系ストラテジーの株システムトレード検証を前回は行いました。

今回は200日移動平均乖離率のパラメータを少しずつ変更してストラテジーの最適化を図ってみます。

【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 4 -】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が5日移動平均線以下
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上
 ・200日移動平均乖離率 30%以上
 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均線を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の10分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
50,880,590 5.25% 832,500 41.7% 5.06 934.2%


上昇トレンドを形成している銘柄の中で、力強く上昇している銘柄に絞ってエントリーするようパラメータを変更しました。

運用成績はさらに良くなりました。


さらに200日移動平均線からの乖離率を大きくして検証した結果は下記の通りです。


エントリー条件:200日移動平均乖離率 40%以上 に変更

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
39,995,452 7.50% 567,000 41.4% 5.69 711.2%



さらに200日移動平均乖離率のパラメータを大きくして検証すると、運用成績は悪化していきます。


今回の検証結果から言える事は、200日移動平均乖離率20~40%程度であれば条件を追加して、力強く上昇している銘柄に絞ってエントリーした方が良いことが分かりました。


次回はトレンドフォロー系ストラテジーの最大のメリットを生かした株システムトレード検証をしたいと思います。


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2010-03-19 10:47 | from -

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