上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 5 - - システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 5 -

前回までの記事では、チャートの形にこだわり、エントリー条件を工夫したトレンドフォロー型ストラテジーのシステムトレード検証をしてみました。

今回はトレンドフォロー型ストラテジーの最大のメリットを生かしたシステムトレード検証をしてみます。

【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 5 -】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が5日移動平均線以下
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上
 ・200日移動平均乖離率 30%以上
 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が75日移動平均線を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:資産の5分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
119,326,203 15.22% 3,916,000 41.3% 5.12 2364.8%


今回はレバレッジを利用して資産運用成績を向上させることができました。


トレンドフォロー型ストラテジーの最大のメリットはドローダウンを殆ど気にしなくて良いことだと思います。

ドローダウンが限定的である限り、レバレッジを利用した資産運用は最大の武器になります。


カウンタートレードでのレバレッジ運用は銘柄分散のための一般的な手法ですが、リスクも大きいため、初心者トレーダーには不向きかもしれません。

その点、トレンドフォロー型ストラテジーでのレバレッジを利用した資産運用はリスクも小さく初心者にも優しいストラテジーだと思います。


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