上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 6 - - システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 6 -

トレンドフォロー型ストラテジー最大のメリットを生かし、レバレッジ2倍で運用した場合のシステムトレード検証を前回は行いました。

今回はイグジット条件を変更することで、どのように運用成績が変化するのかをシステムトレード検証してみます。

【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 6 -】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が5日移動平均線以下
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上
 ・200日移動平均乖離率 30%以上
 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・終値が200日移動平均線を下抜け
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:資産の5分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
62,469,071 6.3% 5,061,500 36.9% 5.79 1250.6%


今回はイグジット条件に長期移動平均線を設定しました。

上昇トレンドを形成している限り、できるだけ決済するタイミングを遅らせ、利益を追求するイメージでストラテジーを構築してみました。



結果としてドローダウンが大きく改善、代償として利益が目減りしました。

一般的に投資では、リターンよりもリスクに重点を置いた方が運用そのものは上手く行くと思います。

ですので、利益を追求しがちではありますが、リスクを減らす工夫をした方が良い結果が生まれると思います。


次回はもう少しパラメータをいじって最適化を図ってみます。


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