上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 7 - - システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 7 -

トレンドフォロー系ストラテジーでは、どのタイミングでイグジットするのが理想的なのかを検証します。

イグジット条件のパラメータを少しずつ変化させた株システムトレード検証を今回は行います。


【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 7 -】


 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が5日移動平均線以下
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上
 ・200日移動平均乖離率 30%以上
 ・東証一部時価総額上位500銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・200日移動平均乖離率 -10%以下
 資金管理条件   資産500万円  レバレッジ2倍
 ・ポジションサイズ:資産の5分の1
 ・突入タイミング:サイン点灯数1個以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
36,668,705 10.5% 5,718,900 46.0% 3.64 747.7%


イグジット条件に200日移動平均乖離率を設定しました。

長期に渡ってポジションを決済しないケースとして、イグジット条件を200日移動平均乖離率 -10%以下に設定しました。


今回システムトレード検証したストラテジーでは、もう少しイグジットを早めに設定すべきとの結果になりました。

イグジット条件である200日移動平均乖離率のパラメータを変更するとどうなるでしょうか。


イグジット条件:200日移動平均乖離率 0%以下 に変更

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
72,443,754 6.3% 5,939,500 43.1% 4.79 1467.6%



イグジット条件:200日移動平均乖離率 10%以下 に変更

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
139,592,378 17.8% 4,559,500 40.5% 5.65 2783.0%



イグジット条件:200日移動平均乖離率 20%以下 に変更

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
359,654,111 5.6% 11,744,500 41.1% 7.71 7327.9%



イグジット条件:200日移動平均乖離率 30%以下 に変更

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
160,458,935 3.5% 5,264,000 37.6% 5.97 3214.4%


上昇トレンド型ストラテジーではトレンドラインに乗っている時は、できる限りポジションを決済せずにいた方が良いことが分かりました。

それでも、チャートが弱くなる傾向にある時は、早めにイグジットすることにより膨大な利益を得る事ができます。


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こんにちは。「株式投資の学校」Takaです。
リンクしていただいているので、ランキング反映させて頂きました。
今後ともよろしくお願いします。

2009-04-09 11:26 | from Taka

Taka様へ

こちらこそよろしくお願い致します。

2009-04-12 02:58 | from 本上武士

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2010-03-13 11:16 | from -

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