ペイオフレシオ - システムトレードで株式投資

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ペイオフレシオ

ペイオフレシオとは平均利益を平均損失で割った値を指す。


計算式  ペイオフレシオ=平均利益/平均損失


一般的にはペイオフレシオが1.0以下でも勝率が高ければ問題ないとされる。

大事なのは期待値を高める事であり、その為にはペイオフレシオと勝率とのバランスが重要である。


カウンタートレードの場合、ストラテジーによってはペイオフレシオが1.0程度かそれ以下のケースがしばしばある。

逆バリ投資では、圧倒的に勝率の高いストラテジーを運用することが一般的であるため、ペイオフレシオは軽視される傾向にある。


トレンドフォロー系ストラテジーの場合は、勝率をある程度度外視して、ペイオフレシオを高めることが重要となる。

成功した際の利益を伸ばして、失敗した際の損失をある程度抑えることにより、勝率の低さを補っている。

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