上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8 - - システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8 -

トレンドフォロー系ストラテジーの検証で以前、ブレイクアウトの検証を行いましたが、そのストラテジーと上昇トレンド型ストラテジーとの比較を全銘柄を対象に行います。

■-ブレイクアウトの株システムトレード検証を読む


【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8 -】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が5日移動平均線以下
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上
 ・200日移動平均乖離率 30%以上
 ・上場全銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・200日移動平均乖離率 20%以下
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の10分の1
 ・突入タイミング:過去90日平均サイン点灯数3倍以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順


《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
20,746,287 8.45% 0 31.4% 7.87 314.9%


ブレイクアウト型ストラテジーよりも良い結果となりました。

ブレイクアウト型ストラテジーはエントリータイミングが少々乱暴に感じられます。

その点、チャートを意識してトレンドラインに乗っている銘柄を売買対象とする上昇トレンド型ストラテジーは、売買タイミングがイメージし易く、取り組みやすいストラテジーと言えます。



次に、突入タイミングをサイン点灯数1個以上とした場合も確認しておきます。


資金管理条件:突入タイミング サイン点灯数1個以上 に変更

《テスト期間: 1998/01/01~2008/12/30》
資産 最大DD 最終含益 勝率 ペイオフレシオ 利益率
3,887,638 10.2% 213,510
27.6% 3.08 -17.9%


トレンドフォロー系のストラテジーでも、全銘柄を選択した場合は突入タイミングを工夫しないと上手く行きません。

カウンタートレードの検証では顕著に結果に現れますが、トレンドフォロー系ストラテジーでも、勝率が悪くなる分、成績が悪化してしまいます。

時価総額上位銘柄に絞るなど、銘柄選択をした方が遥かに良い結果となります。


★トレンドフォロー系 関連記事
■-ブレイクアウトの株システムトレード検証
■-上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 1 -
■-上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 2 -
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■-上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 6 -
■-上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 7 -

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コメント
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検証結果がことなります。

はじめまして。

いつも興味深く拝見させて頂いております。
小生は、検証くん、アドバンス、アドバンスコンボを所有しています。
(検証くんマニア??(笑))
アドバンスコンボにて貴殿の「上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8」
を試してみましたが、どうも同じ結果になりません。
何が悪いのでしょうか?

2009-04-16 22:43 | from うりぼー

うりぼー様へ

こんにちは。
当ブログを閲覧して頂きありがとうございます。
うりぼー様はアドバンスもコンボも手に入れているなんて凄いですね!

さて、質問の回答ですが、検証結果が異なる理由は正直分かりません。
考えられるのは、検証ソフトのロジック、または入力データの値が異なるかもしれないと言う事ぐらいでしょうか。
私はコンボを持っていないので、確認できませんが、別バージョンでの検証結果は初代検証くんと全く同じになるのでしょうか?
追加機能によりストラテジーの条件が影響を受ける事はないんですかね?

うりぼー様は初代検証くんでのバックテストはされましたか?
その結果が当ブログの結果と異なる場合は入力データの値が異なるのではないかと思われます。
入力データをダウンロードするタイミングによっても影響を受けるようですので。

検証結果は大きく変わらなければ、さほど気にしなくても良いと思いますよ。
全く異なるのであれば問題ですが。。。

2009-04-18 16:41 | from 本上武士

本上様

早速のご回答ありがとうございました。
最初のコメントで記載していなかったのですが、
DD以外は、近い値がでていました。
初代検証くんでテストしてみたところ、
本上様の結果とDDが合いません。
ちなみに、DDは32.6%になりました。これはコンボの結果も同じ値でした。

ほかの初代検証くんユーザーの方にも、
本上様のHPをみて自分で作ってもらったのですが
私と同じ結果になりました。

もし、可能でしたら設定場面を貼り付けていただけるとありがたいです。

以上、宜しくお願いいたします。

2009-04-19 01:20 | from うりぼー

うりぼー様へ

こんばんは!
コメントありがとうございます。

最大DDについてですが、検証くんで検証すると私もうりぼー様と同じような値になります。
ただ、ご存知だとは思いますが、検証くんは含み損益を無視してDDを計算しているので、含み損益を加味した計算をした上でブログに投稿しています。
ですので検証くんで検証したDDの値とは大きく乖離することがあります。

含み損益を加味して検証しないと、膨大な利益を上げている期間にDDが最大になったり、追証が掛かっているのに気付かない、と言った事になりかねません。

私もカウンタートレードの検証結果を記事にしていた際は、そのままDDをUPしていましたが、トレンドフォロー系の検証結果の場合に限って、自分で計算して書き換えました。
その結果、検証ソフトユーザーの方を混乱させてしまったかもしれませんね。。。
今度記事を修正して、含み損益を加味した形に統一しますね。

それからDDについては人によって定義が違うので、どちらが正しいという事はないようです。
私なりの見解について今後記事にしますね。

よろしくお願いします!

2009-04-21 01:24 | from 本上武士

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。私も今後のDDの扱い方を考えようと思います。
今後もHPの更新を楽しみにしています。

2009-04-23 10:37 | from うりぼー

うりぼー様へ

こんばんは!
お返事ありがとうございます。
最近はHPの更新頻度も減ってますが、皆さんのお役に立てる情報を少しでも更新して行けたらと思います。
これからもよろしくお願いします♪

2009-04-26 03:14 | from 本上武士

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