- システムトレードで株式投資

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上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8 -

トレンドフォロー系ストラテジーの検証で以前、ブレイクアウトの検証を行いましたが、そのストラテジーと上昇トレンド型ストラテジーとの比較を全銘柄を対象に行います。

■-ブレイクアウトの株システムトレード検証を読む


【順張り型ストラテジー:上昇トレンド型の株システムトレード検証 - 8 -】

 エントリー条件   AND条件  施行タイプ:翌日寄り成  取引方向:ロング
 ・終値が5日移動平均線以下
 ・25日移動平均線が75日移動平均線より大きい
 ・75日移動平均線が200日移動平均線より大きい
 ・25日ボリュームレシオが65%以上
 ・200日移動平均乖離率 30%以上
 ・上場全銘柄
 イグジット条件   OR条件  施行タイプ:翌日寄り成
 ・200日移動平均乖離率 20%以下
 資金管理条件   資産500万円  現物
 ・ポジションサイズ:資産の10分の1
 ・突入タイミング:過去90日平均サイン点灯数3倍以上
 ・売買優先順位:10日平均売買代金降順

マーケットインパクト

マーケットインパクトとは自らの売買行動によって生じる価格変動のことである。


つまり、市場での流動性が不十分な銘柄等に対しエントリーした場合、自分自身の売買行動が売値下落や買値上昇をもたらすことをマーケットインパクトと呼ぶ。

狙い通りの値段で売買できなくなるので、トレーダーにとってリスクとなる。


優秀なストラテジーを構築しても、実運用で失敗するケースは良くある。

マーケットインパクトはその代表的なケースである。

株システムトレード検証ソフト 人気ランキング

当ブログ経由の株システムトレード検証ソフト公式HPへのアクセスランキングです。

【集計期間2008年12月~2009年3月】
人気順位検証ソフト公式HP トップページアクセスの割合


イザナミ


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検証くん
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パイロン

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※検証くんは販売を終了致しました。

カウンタートレード

カウンタートレードとは逆張り型のトレーディング手法のことである。

相場の行き過ぎを判断して株価下落時に買いから入って、反発時に売り抜けるシステムトレード手法。

また、株価上昇時にカラ売りし、反落時に買い戻すトレードもカウンタートレードと言える。

ペイオフレシオ

ペイオフレシオとは平均利益を平均損失で割った値を指す。


計算式  ペイオフレシオ=平均利益/平均損失


一般的にはペイオフレシオが1.0以下でも勝率が高ければ問題ないとされる。

大事なのは期待値を高める事であり、その為にはペイオフレシオと勝率とのバランスが重要である。
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